据传，蟹黄汤包在三国时就有制作，这还有一段与甘露寺有关的故事呢。
三国时，刘备去东吴招亲，曾跟去一厨役吴老头。后来，孙、刘各自称帝，双方交战，刘备败北，病死在白帝城。孙夫人闻讯，思念夫妇情义，痛不欲生，登上镇江北固山凌云亭，望西遥祭，投江自尽。吴老头因夫人在世时待自己很好，就乘船来到东吴京口去给孙夫人祭灵。当时吴老头参照丞相渡泸水时的方法用面团包肉作祭品，又想到孙夫人在世时，最喜欢吃螃蟹，于是弄了一些蟹煮熟，剥出蟹黄、蟹肉放在猪肉馅中拌拌做馅心。孙夫人在世时，吃东西很讲究，因而吴老头就把面剂擀得小小的，又怕破底，就将面剂翻翻扑扑、扑扑翻翻，弄成中间厚、四边薄的皮子包馅心，又细心摺出许多道花纹，上笼蒸熟。第二天，吴老头到北固山跪祭之后，将这些玩艺抛入江中。
祭奠完毕，大家问吴老头，刚才抛上江中的是什么？吴老头笑笑，故弄玄虚地说，这是孙夫人在世时最喜爱吃的食物。众人一听，都知道孙夫人对吃很讲究，可后来没有听说过和看到过这样食品。今天，倒要跟吴老头回去尝尝，享享口福。吴老头拗不过大家，也只好同意。
回到住宿的驿馆后，吴老头看看馅子不够这么些人吃，再添肉又来不及，一看锅里煮的几块肉皮花烂了，捞起来斩斩凑进去再说。吴老头将面剂翻翻扑扑、扑扑翻翻，包包摺摺，一个一个做起来。其中有一个人为了看个奥妙，就仔细观看，吴老头弄面剂是翻三下、扑七次，再数数花纹有二十多道呢。
吴老头边做边想，螃蟹既有腥味，又有凉性，要去寒除腥，就弄了一些醋，同蒸好的肉馒头一起端上桌。刚出笼的肉馒头油黄亮亮的，众人一看十分喜爱，就用筷子夹起蘸点醋往嘴里送，一口猛咬连喊：“烫！烫！烫！”烫归烫，一扫而光。
吃是吃了，大家还不知道叫什么玩艺，就问吴老头。吴老头说这是：“蟹黄烫包。”众人把个“烫”字听成了个汤字，也就随声附和说是“蟹黄汤包”，从此就沿用了这个名字。
后来，吴老头在南门大街租了一间房子，开了个包子铺。有的人是为了怀念孙夫人，来买包子；有的人为了尝鲜，来店品尝。这个小店生意越来越好，还有不少人学他的做法，也开起了包子铺。自此，蟹黄汤包代代相传下来。